lag

Возвращает значение, вычисленное для строки, которая находится на указанном физическом смещении перед текущей строкой в упорядоченном фрейме окна. Эта функция аналогична lagInFrame, но всегда использует фрейм ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.

Синтаксис

lag(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

Для получения более подробной информации о синтаксисе оконных функций см. Window Functions - Syntax.

Параметры

• x — Имя столбца.
• offset — Применяемое смещение. (U)Int*. (Необязательно — по умолчанию 1).
• default — Значение, возвращаемое, если рассматриваемая строка выходит за границы фрейма окна. (Необязательно — при отсутствии используется значение по умолчанию для типа столбца).

Возвращаемое значение

• Значение, вычисленное для строки, которая находится на заданном физическом смещении перед текущей строкой в упорядоченном фрейме.

Пример

В этом примере рассматриваются исторические данные по конкретной акции, а функция lag используется для вычисления дневной дельты и процентного изменения цены закрытия акции.

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- цена открытия
    `high`   Float32, -- максимальная цена за день
    `low`    Float32, -- минимальная цена за день
    `close`  Float32, -- цена закрытия
    `volume` UInt32   -- объем торгов
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

SELECT
    date,
    close,
    lag(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

   ┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
1. │ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
2. │ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
3. │ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
4. │ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
5. │ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘