corr

Вычисляет коэффициент корреляции Пирсона:

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}$$

Эта функция использует численно неустойчивый алгоритм. Если вам нужна

численная устойчивость в вычислениях, используйте функцию corrStable. Она работает медленнее, но обеспечивает более точный результат. :::

Синтаксис

corr(x, y)

Аргументы

• x — первая переменная. (U)Int*, Float*.
• y — вторая переменная. (U)Int*, Float*.

Возвращаемое значение

• Коэффициент корреляции Пирсона. Float64.

Пример

Запрос:

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
    i UInt32,
    x_value Float64,
    y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT corr(x_value, y_value)
FROM series;

Результат:

┌─corr(x_value, y_value)─┐
│     0.1730265755453256 │
└────────────────────────┘